Зміст |
Автори:
Диденко Оксана, доктор філософії, менеджер з роздрібного бізнесу Харківської обласної дирекції АТ “Райффайзен Банк Аваль”, Україна
Славолюб Дордевич, департамент споживчого та малого бізнесу, АО «Райффайзенбанк», Австрія
Сторінки: 43-53
DOI: 10.21272/fmir.1(1).43-53.2017
Завантажити: |
Перегляди: |
Завантаження: |
|
|
|
Розширена анотація українською мовою
Актуальність статті визначається необхідністю вирішення проблем в сфері оптимізації інтенсивності банківського регулювання. У cтатті запропоновано багатофакторну модель, яка дозволяє визначити оптимальний рівень інтенсивності банківського регулювання на основі забезпечення фінансової стійкості (на макрорівні) та фінансової стійкості банків (на мікрорівні). Для проведення емпіричного аналізу був сформований агрегований показник інтенсивності банківського регулювання, а також інтегральний показник фінансової стійкості банків, які виступили основними факторними та результативними характеристиками в процесі дослідження. Запропоновано оптимальний рівень інтенсивності банківського регулювання як функції інтегрального показника фінансової стабільності банків (визначеної методом рівномірної оптимальності) за відповідними факторами впливу (методом основних компонентів). Дослідження регресійної моделі проводилося на основі OLS-регресії. Результати дослідження свідчать про необхідність створення складних регуляторних важелів впливу при побудові оптимальної, з точки зору забезпечення фінансової стабільності банків, системи банківського регулювання, застосування якої повинно супроводжуватися аналізом макроекономічних середовище країни та етап її економічного розвитку. Встановлено, що змінні, що характеризують капітал та ризик ліквідності банків, чутливі до кількості наглядових органів для банківської діяльності. Збільшення кількості контролюючих органів зменшує коефіцієнт достатності капіталу більш ніж на 2%, а також, провокує банківську систему до настання ризику втрати своєї платоспроможності, що підтверджується значним зростанням ризику ліквідності зі збільшенням кількості наглядових органів у країні. Перспективою подальших досліджень є аналіз окремих регуляторних заходів з боку центрального банку та інших офіційних органів у контексті їх впливу на стабілізацію банківської системи, пошук найбільш ефективних антикризових інструментів та виявлення часових періодів, протягом яких дотримання певного рівня регулювання інтенсивності банків є найбільш ефективним. Результати дослідження можуть бути основою для розробки заходів регулювання банківської діяльності в залежності від сучасного стану фінансової стійкості банків, що, у свою чергу, вимагає більш детального вивчення впливу регулювання банківської діяльності для задоволення інтересів власники та топ-менеджмент банківського бізнесу.
Ключові слова: фінансова стабільність, фінансова стабільність, банківське регулювання, контроль оптимізації.
Класифікація JEL: E50, F30, G21.
Цитувати як: Didenko, O., Dordevic, S. (2017). The optimization of banking regulation intensity from the perspective of financial stability in banking sector: an empirical analysis. Financial Markets, Institutions and Risks, 1(1), 43-53. http://doi.org/10.21272/fmir.1(1).43-53.2017.
Список використаних джерел
- Ajvazian, S.A., and Mkhiratian, V.S. (1998). Prikladnaya statistica i osnovy econometriki [Applied Statistics and Fundamentals of Econometrics], Moscow: UNITI, 1022 p.
- Arbusov, S.G., Kolobov, Yu.V., Mishchenko, V.I., and Naumenkova S.V. (2011). Bankivska entsyklopedija [Bank encyclopedia]. Research Center of National Bank of Ukraine: Knowledge, 504 p.
- Barth, James R., Luis G. Dopico, Daniel E. Nolle, and James A. Wilcox (2001). Bank Safety and Soundness and the Structure of Bank Supervision: A Cross-Country Analysis, 2001 Annual Meeting Toronto, Canada, October 18, 55 p.
- Belova, I.V., Bashlaj, S.V. (2013). Vyznachennia finansovoji stabilnosti Ukrajiny [The definition of financial stability Ukraine], Visnyk Natsionalnogo banku Ukrajiny [Bulletin of the National Bank of Ukraine], 7, 25-31.
- Central bank of Belarus [Online]. Retrieved from http://www.nbrb.by/.
- Central Bank of Brazil [Online]. Retrieved from http://www.bcb.gov.br/pt-br/paginas/default.aspx.
- Central Bank of Canada [Online]. Retrieved from http://www.bank-banque-canada.ca/index.html.
- Central Bank of Chili [Online]. Retrieved from http://www.bcentral.cl/index.asp.
- Central Bank of Estonia [Online]. Retrieved from http://www.eestipank.ee/.
- Central Bank of Georgia [Online]. Retrieved from https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=2.
- Central Bank of Germany [Online]. Retrieved from http://www.bundesbank.de/Navigation/ DE/Home/home_node.html.
- Central Bank of India [Online]. Retrieved from http://www.rbi.org.in/scripts/ BS_ViewBulletin.aspx?Id=10964.
- Central Bank of Kazakhstan [Online]. Retrieved from http://www.nationalbank.kz/?&switch=kazakh.
- Central Bank of Malaysia [Online]. Retrieved from http://www.bnm.gov.my/.
- Central Bank of Nigeria [Online]. Retrieved from http://www.cenbank.org/.
- Central Bank of Philippines [Online]. Retrieved from http://www.bsp.gov.ph/.
- Central Bank of Poland [Online]. Retrieved from http://www.nbp.pl/.
- Central Bank of Russia [Online]. Retrieved from http://www.cbr.ru/
- Central Bank of the Netherlands [Online]. Retrieved from http://www.dnb.nl/index.htm.
- Central Bank of United Kingdom [Online]. Retrieved from http://www.bankofengland.co.uk/ Pages/home.aspx.
- Central Bank of United States of America [Online]. Retrieved from http://www.federalreserve.gov/.
- Goodhart, C. (2015). Linkages between macro-prudential and micro-prudential supervision Butterworths, Journal of International Banking and Financial Law, 30(10), 607-609.
- Kovalenko, V., Garkusha, Yu. (2013). Teoretychni ta metodychni pidhody do otsiniuvannia finansovoji stabilnosti bankivskoji systemy [Theoretical and methodological approaches to the assessment of financial stability of the banking system], Visnyk Natsionalnogo banku Ukrajiny [Bulletin of the National Bank of Ukraine], 7, pp. 35-40.
- Shahchera, M., Jouzdani, N. (2011). The impact of regulation on soundness banking, 2010 International Conference of Business and Economics Research, Vol. 1 (2011), IACSIT Press, Kuala Lumpur, Malaysia. Retrieved from: http://www.ipedr.com/vol1/33-B10014.pdf.
- Tanda, A. (2015). The Effects of Bank Regulation on the Relationship between Capital and Risk, Comparative Economic Studies, 57(1), pp. 31-54.
- The National Bank of Ukraine [Online]. Retrieved from http://www.bank.gov.ua.
- The World Bank [Online]. Retrieved from http://www.worldbank.org/.
|